ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN,TRADING VOLUME ACTIVITY, MARKET CAPITALIZATION SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA (Studi Peristiwa Pada Indeks IDX30)

DINAUNGI ARSY NASRULLOH, 12403183194 (2023) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN,TRADING VOLUME ACTIVITY, MARKET CAPITALIZATION SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA (Studi Peristiwa Pada Indeks IDX30). [ Skripsi ]

Text Dina_REPO.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pesiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pengumuman ini juga berdampak pada melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan yang ditutup di level 5.361,25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity, dan market capitalization pada indeks IDX30 guna melihat reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi peristiwa. Teknik pengambilan sample menggunakan sampling jenuh, dimana sample penelitian ini merupakan seluruh perusahaan emiten saham yang terdaftar di indeks IDX30 sebanyak 30 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah paired sample t-test dan wilxocon signed rank dengan periode jendela pengamatan selama 10 hari yaitu 5 hari sebelum pengumuman dan 5 hari sesudah pengumuman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus positif Covid-19 di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata market capitalization sebelum dan sesudah pengumuman kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Actions (login required)

View Item