ANALISIS PERBANDINGAN RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA JANUARY EFFECT PADA PERUSAHAAN DI INDEKS IDX 30 PERIODE 2020-2021

TIARA NURWIKA, 12406193108 (2023) ANALISIS PERBANDINGAN RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA JANUARY EFFECT PADA PERUSAHAAN DI INDEKS IDX 30 PERIODE 2020-2021. [ Skripsi ]

Text ANALISIS PERBANDINGAN RETURN, ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA JANUARY EFFECT PADA PERUSAHAAN DI INDEKS IDX 30 PERIODE 2020-2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan return, abnormal return, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX 30 selama periode 2020-2021. Sampel penelitian terdiri dari 15 perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26, dengan menggunakan teknik analisis paired sample t-test jika data tidak berditribusi normal maka menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect, dengan nilai signifikansi (0,001) lebih rendah dari nilai probability (0,05). disamping itu juga terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa January effect, dengan nilai signifikansi (0,000) lebih rendah dari nilai probability (0,05). Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect, dengan nilai signifikansi (0,800) lebih tinggi dari nilai probability (0,05). Kata Kunci: Abnormal Return, Return, Volume Perdagangan Saham

Actions (login required)

View Item