PENGARUH PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM LQ45 SYARIAH DENGAN BID-ASK SPREAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

PERA WIBOWO PUTRO, 1880508220017 (2024) PENGARUH PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM LQ45 SYARIAH DENGAN BID-ASK SPREAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. [ Thesis ]

	Text COVER.pdf Download (652kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (265kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (156kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (807kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (491kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tesis Dengan Judul: “Pengaruh Perdagangan Saham Terhadap Return Saham LQ45 Syariah Dengan Bid-Ask Spread Sebagai Variabel Intervening” ini ditulis oleh Pera Wibowo Putro dibawah Bimbingan Prof. Dr. H. Agus Eko Sujianto, SE., MM. dan Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si. Kata kunci: Volume Perdagangan saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar, Beta, Bid-Ask Spread, Return Saham Penelitian ini dilatar belakangi oleh penurunan return saham pada periode penelitian akibat Covid-19. Untuk memperoleh return yang maksimal para investor melakukan analisis terhadap kinerja saham dengan memperhatikan variabel yang mempengaruhi perdagangan saham. Penelitian bertujuan menganalisis:1)Volume perdagangan saham mempunyai pengaruh terhadap return saham, 2)Frekuensi perdagangan saham mempunyai pengaruh terhadap return saham, 3)Kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh terhadap return saham, 4)Beta saham mempunyai pengaruh terhadap return saham, 5)Bid-ask spread mempunyai pengaruh terhadap return saham, 6)Volume perdagangan saham mempunyai pengaruh terhadap return saham melalui intervensi bid-ask spread, 7)Frekuensi perdagangan saham mempunyai pengaruh terhadap return saham melalui intervensi bid-ask spread, 8) Kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh terhadap return saham melalui intervensi bid-ask spread, 9) Beta mempunyai pengaruh Terhadap return saham melalui intervensi bid-ask spread. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Data penelitian dikumpulkan dari beberapa sumber data yaitu berupa data sekunder berupa data Panel yang di ambil dari Web Site Resmi Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Populasi penelitian adalah saham yang masuk kategori saham syariah dan juga masuk dalam indek LQ 45 yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel ditentukan dengan teknik non-probability sampling, purposive sampling yang menghasilkan 19 perusahaan yang akan dimasukkan sampel dan terkumpul 19.285 sampel. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Smart Partial Least Square (PLS) Hasil analisis menggunakan Smart Partial Least Square (PLS). 3.0 menunjukkan bahwa:1)Volume perdagangan saham tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham, 2)Frekuensi perdagangan saham tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham, 3)Kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return saham, 4)Beta saham mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return saham, 5)Bid-ask spread mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return saham, 6)Volume perdagangan saham tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham melalui bid-ask spread, 7) Frekuensi perdagangan saham tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham melalui bid-ask spread, 8) Kapitalisasi pasar tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham melalui bid-ask sprea, 9) Beta tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham melalui bid-ask spread. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah melalui OJK untuk membuat suatu kebijakan dalam penerapan kebijakan minimum holding period.

Actions (login required)

View Item