HUBUNGAN KAUSALITAS NILAI TUKAR, INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), DAN INFLASI DI INDONESIA

MOHAMAD ANJAS RADENTA PRAMUDIA, 126406201077 (2024) HUBUNGAN KAUSALITAS NILAI TUKAR, INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), DAN INFLASI DI INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text SAMPUL.pdf Download (948kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (37kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (369kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Hubungan Kausalitas Nilai Tukar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Inflasi di Indonesia” disusun oleh Mohamad Anjas Radenta Pramudia, NIM 126406201077, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Jurusan Bisnis dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Dr. Deny Yudiantoro, S.AP., M.M. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya asumsi-asumi kedekatan antar variabel yang diteliti. Fluktuasi yang dialami nilai tukar Rupiah/Dollar AS kerap dijadikan alasan atas sikap investor yang membeli atau menarik uangnya dari bursa saham, yang berakibat gejolak terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di sisi lain, menurut teori Purchasing Power Parity, inflasi memiliki andil yang menyebabkan kurs nilai tukar bergejolak. Ketiganya merupakan variabel yang penting dalam stabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis: 1) Hubungan kausalitas nilai tukar dan IHSG, 2) Hubungan kausalitas nilai tukar dan inflasi, serta 3) Hubungan kausalitas antara IHSG dan inflasi. Melalui metode pendekatan kuantitatif dan jenis deskriptif, sampel diambil dengan teknik sampling jenuh, dengan menggunakan data triwulan yang telah diolah dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2016-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan model Vector Auto Regressive (VAR) yang terspesifikasi Vector Error Correction Model (VECM). Dimulai dengan pengujian stasioneritas data, penentuan lag optimum, uji kausalitas Granger, uji kointegrasi, uji IRF, hingga uji varians dekomposisi. Akhirnya, dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 1) Terdapat hubungan kausalitas searah antara IHSG terhadap nilai tukar rupiah, 2) Tidak terdapat hubungan kausalitas apapun antara nilai tukar rupiah dan inflasi, serta 3) Terdapat hubungan kausalitas searah antara IHSG terhadap inflasi. Hasil lainnya dari penelitian ini adalah adanya kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara nilai tukar, IHSG, dan inflasi.

Actions (login required)

View Item