ANALISIS RETURN DAN RISIKO MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL SAHAM SYARIAH

YOGI ADI SAPUTRA, 126406212078 (2025) ANALISIS RETURN DAN RISIKO MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL SAHAM SYARIAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (359kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (179kB)
	Text BAB I.pdf Download (681kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (323kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “ Analisis Return dan Risiko Menggunakan Model Indeks Tunggal Saham Syariah” yang ditulis oleh Yogi Adi Saputra, NIM. 126406212078, Jurusan Bisnis dan Manajemen, Progam Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Pembimbing Prof. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. Jumlah investor pasar modal Indonesia terus meningkat, seperti tercatat dalam data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan saham sebagai instrumen favorit, terutama pada saham yang likuid dan berkapitalisasi besar. Meski menjanjikan, investasi saham tetap berisiko (high risk-high return). Karena tidak semua saham tersebut unggulan, diperlukan analisis dan strategi, seperti pembentukan portofolio, untuk hasil optimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Untuk menganalisis return actual saham syariah, (2) Untuk menganalisis expected reurn saham syariah, (3) Untuk menganalisis varian atau risiko saham syariah, (4) Untuk menganalisis portofolio optimal yang terbentu dari model jensen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu data laporan publikasi saham syariah, Bank Indonesia untuk melihat data bulanan dari suku bunga acuan, OJK untuk melihat data perkembangan pasar modal, serta yahoo finance untuk data penutupan harga saham. Analisis data dilakukan dengan studi pustaka untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyarikan inormasi sumber literatur yang releven dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Return saham 2021 didominasi sektor energi dan tambang, sektor telekomunikasi unggul di 2022, dan sektor konsumer mencatatkan kinerja positif di 2023, (2) Saham sektor energi memberikan return yang paling tinggi berdasarkan return yang diharapkan, (3) Berdasarkan data varians saham ITMG, MEDC, dan ADRO memiliki volatilitas tinggi, berisiko besar namun potensi keuntungan besar, (4) Portofolio berdasarkan model jensen menunjukkan kinerja baik dengan total return 0.079725, mengungguli ekspektasi pasar. Kata Kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Investasi, Return, Risiko

Actions (login required)

View Item