PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX BERDASARKAN RASIO SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PERIODE 2020-2024

SILVI LAISA NURIKA, 126406211062 (2025) PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX BERDASARKAN RASIO SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PERIODE 2020-2024. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (145kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (90kB)
	Text BAB I.pdf Download (416kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah Jakarta Islamic Index Berdasarkan Rasio Sharpe, Treynor, dan Jensen Periode 2020-2024” ini ditulis oleh Silvi Laisa Nurika, NIM.126406211062,pembimbing Dr. Rokhmat Subagiyo, S.E., M.E.I. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat terhadap saham syariah, khususnya pada Indeks JII yang tercatat pada data Otoritas Jasa Keuangan. Fluktuasi pasar akibat pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian dalam investasi, sehingga perlu analisis lebih mendalam untuk menilai kinerja portofolio saham syariah. Selain itu, metode penilaian kinerja portofolio menggunakan rasio Sharpe, Treynor, dan Jensen masih jarang ditetapkan pada saham syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal saham syariah Jakarta Islamic Index antara periode 1 dan periode 2 berdasarkan rasio sharpe tahun 2020-2024, apakah terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal saham syariah Jakarta Islamic Index antara periode 1 dan periode 2 berdasarkan rasio treynor tahun 2020-2024, apakah terdapat perbedaan kinerja portofolio optimal saham syariah Jakarta Islamic Index antara periode 1 dan periode 2 berdasarkan rasio jensen tahun 2020-2024, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penilaian kinerja portofolio optimal saham syariah JII berdasarkan rasio sharpe, treynor, dan jensenperiode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 saham yang memenuhi kriteria sampel selama periode 2020-2024. Sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder yang diambil dari BEI terkait saham syariah yang masuk dalam kelompok indeks JII, Bank Indonesia untuk melihat data bulanan suku bunga acuan, dan data harga penutupan saham yang diperoleh dari Yahoo Finance.Teknik analisis data, yaitu menggunakan uji Wilcoxon dan uji Kruskal-Wallis dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji Wilcoxon menunjukkan tidak terdapat perbedaan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah JII antara Periode 1 dan Periode 2 Tahun 2020-2024 baik diukur menggunakan Rasio Sharpe, Treynor, maupun Jensen. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja portofolio optimal saham syariah JII berdasarkan rasio Sharpe, Treynor, dan Jensen periode 2020-2024. Sementara model pengukuran yang paling konsisten adalah rasio Treynor. Kata Kunci : Kinerja Portofolio Optimal, Saham Syariah, Rasio Sharpe, Rasio Treynor, dan Rasio Jensen

Actions (login required)

View Item