ANALISIS PERBEDAAN HARGA, RETURN, ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM EXCL SEBELUM DAN SESUDAH MERGER

AYUNDA CHERYL, 1860406221054 and MUHAMMAD ASWAD, 197506142008011009 (2026) ANALISIS PERBEDAAN HARGA, RETURN, ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM EXCL SEBELUM DAN SESUDAH MERGER. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (533kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (137kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (115kB)
	Text BAB I.pdf Download (334kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi berjudul “Analisis Perbedaan Harga, Return, Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham EXCL Sebelum dan Sesudah Merger “ yang ditulis oleh Ayunda Cheryl, NIM. 1860406221054, Jurusan Bisnis dan Manajemen, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pembimbing Dr. Muhammad Aswad, S.Ag.,M.A. Kata Kunci: Harga, Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Peristiwa Merger EXCL Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa corporate action yaitu merger yang dapat mempengaruhi persepsi investor dan berpotensi menimbulkan reaksi pasar. Reaksi tersebut tecerminkan dalam 4 indikator yaitu harga, return, abnormal return, dan trading volume activity. Diduga semua indikator tersebut dapat dipengaruhi oleh peristiwa merger. Tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham EXCL sebelum dan sesudah merger. (2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signfikan pada return saham EXCL sebelum dan sesudah merger. (3) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signfikan pada abnormal return saham EXCL sebelum dan sesudah merger. (4) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signfikan pada trading volume activity saham EXCL sebelum dan sesudah merger. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk membandingkan kondisi pasar saham EXCL. Data sekunder dari web BEI, Investing, Yahoo Finance. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif ( dengan bantuan Mirosoft Excel dan SPSS 31. Keempat variabel tersebut menggunakan uji wilcoxon signed-rank test. Hasil peneltian menunjukkan bahwa (1) Terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham dengan nilai sig sebesar 0,000. (2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham dengan nilai sig sebesar 0,409. (3) Tidak terdapat perebedaan yang signifikan pada abnormal return saham dengan nilai sig sebesar 0,845. (4) Terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity dengan nilai sig sebesar 0,000.

Actions (login required)

View Item