ANALISIS PERBANDINGAN HARGA SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH KONFERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) G20 DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)

FITRIA DWI ARIANTI, 12403193042 (2023) ANALISIS PERBANDINGAN HARGA SAHAM DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH KONFERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) G20 DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (462kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Harga Saham dan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia) yang ditulis oleh Fitria Dwi Arianti , NIM. 12403193042, pembimbing Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh peristiwa Konferensi tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia yang merupakan peristiwa non ekonomi yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap aktivitas pasar modal. Perbandingan harga saham dan abnormal return adalah alat yang digunakan untuk melihat bagaimana pasar modal bereaksi akibat adanya suatu informasi maupun peristiwa. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara harga saham dan abnormal return sebelum dan sesudah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dan jenis penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa dengan periode jendela 60 hari bursa yang terdiri dari 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah peristiwa KTT G20 di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji normalitas dan uji hipotesis. Analisis data yang digunakan pada uji normalitas yaitu uji Kolmogorov-Smirnov lalu pada uji hipotesis menggunakan uji wilcoxon signed rank test dikarenakan pada uji normalitas data terdistribusi secara tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata harga saham dan abnormal return yang signifikan pada sebelum dan sesudah peristiwa KTT G20 di Indonesia pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi investor ataupun pelaku pasar modal dalam memperkirakan harga saham dan dan abnormal return dalam pengambilan keputusan investasi dan memperhatikan faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa non ekonomi, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam mempertimbangkan tindakan yang akan diambil. Kata kunci : KTT G20 di Indonesia, Studi Peristiwa, Harga Saham, Abnormal Return

Actions (login required)

View Item