STUDI KOMPARASI KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DAN INDEKS BISNIS27 MENGGUNAKAN INDEKS SHARPE DI BURSA EFEK INDONESIA

EBTA BUDI LESTARI, 17508164015 (2020) STUDI KOMPARASI KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DAN INDEKS BISNIS27 MENGGUNAKAN INDEKS SHARPE DI BURSA EFEK INDONESIA. [ Thesis ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (157kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (294kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (315kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Download (395kB)
	Text BAB III.pdf Download (375kB)
	Text BAB IV.pdf Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Download (34kB)
Preview	Text BAB VI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (159kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Studi Komparasi Kinerja Portofolio Optimal Jakarta Islamic Index dan Indeks Bisnis27 menggunakan Indeks Sharpe di Bursa Efek Indonesia” ini ditulis oleh Ebta Budi Lestari, NIM. 17508164015, dengan dibimbing oleh Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. dan Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M. Kata Kunci: Kinerja, Portofolio Optimal, Jakarta Islamic Index, Indeks Bisnis27, Indeks Sharpe. Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena perkembangan pasar modal di negara-negara maju dan negara-negara muslim yang menuntut untuk dicermati lebih lanjut. Hal ini terkait dengan semakin membesarnya peran pasar modal di dalam memobilisasi dana ke sektor riil, juga disebabkan adanya tuntutan bahwa sekuritas yang diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam. Saat ini sudah ada indeks syariah yaitu JII (Jakarta Islamic Index) yang menjadi acuan pergerakan saham syariah di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas masyarakat muslim harusnya jumlah investor muslim juga tinggi, namun kenyataan jumlah investor Indonesia masih rendah. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana tingkat return dan risiko Portofolio Optimal Saham Jakarta Islamic Indeks? (2) Bagaimana tingkat return dan risiko Portofolio Optimal Saham Indeks Bisnis27? (3) Bagaimana Kinerja Portofolio Jakarta Islamic Index dan Indeks Bisnis27? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling dan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data saham close price di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode analisis menggunakan Model Indeks Tunggal dan Metode Indeks Sharpe. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:(1) Tingkat return dan risiko portofolio optimal saham Jakarta Islamic Index lebih tinggi dari return market dan return bebas risiko. (2) Tingkat return dan risiko portofolio optimal saham Indeks Bisnis27 lebih tinggi dari return market return bebas risiko. (3) Kinerja Portofolio Optimal Jakarta Islamic Index lebih baik dibandingkan dengan Kinerja Portofolio Optimal Indeks Bisnis27.

Actions (login required)

View Item