REAKSI PASAR MODAL SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH COVID 19 PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA

AMIL FITRIA, 12406193130 (2023) REAKSI PASAR MODAL SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH COVID 19 PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA. [ Skripsi ]

Text REAKSI PASAR MODAL SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH COVID 19 PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan return, abnormal return, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa penetapan COVID 2019 sebagai bencana Nasional Indonesia pada perusahaan sub sektor pertambangan yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sampel penelitian terdiri dari 22 perusahaan yang terdaftar dalam ISSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 26, dengan menggunakan teknik analisis paired sample t-test jika data tidak berditribusi normal maka menggunakan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham sebelum dan sesudah peristiwa penetapan covid menjadi bencana nasional di Indonesia, dengan nilai signifikansi (0,015) lebih rendah dari nilai probability (0,05) ini terlihat dari nilai return saham yang menurun selama kurun waktu pengamatan. disamping itu juga terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa penetapan covid menjadi bencana nasional di Indonesia, dengan nilai signifikansi (0,000) lebih rendah dari nilai probability (0,05) ini terlihat dari nilai Abnormal return saham yang menurun selama kurun waktu pengamatan. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa penetapan penetapan covid menjadi bencana nasional di Indonesia, dengan nilai signifikansi (0,012) lebih tinggi dari nilai probability (0,05) hal ini terlihat dari tidak adanya perubahan volume perdagangan selama periode pengamatan. Kata Kunci: Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity

Actions (login required)

View Item