PENGUKURAN RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2018 - 2022 DENGAN METODE VALUE AT RISK DAN RISK ADJUSTED RETURN ON CAPITAL

NAILLA ARTIKA SARI, 126401201035 (2024) PENGUKURAN RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2018 - 2022 DENGAN METODE VALUE AT RISK DAN RISK ADJUSTED RETURN ON CAPITAL. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (516kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (144kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (84kB)
	Text BAB I.pdf Download (207kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Pengukuran Risiko dan Pengembalian Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018 - 2022 dengan Metode Value at Risk dan Risk Adjusted Return on Capital” ini di tulis oleh Nailla Artika Sari, NIM. 126401201035, Pembimbing Samsul Bakri, S.Pd.I., M.Pd. Penelitian ini dilatar belakangi tingginya Net Performing Financing (NPF) pada BPRS yang melebihi 5% setiap tahunnya. Meningkatnya pembiayaan bermasalah pada BPRS akan menyebabkan laba atau profitabilitas bank syariah akan menjadi tidak optimal. Sehingga akan berdampak kepada investor yang akan menanamkan modalnya di bank syariah, dikarenakan pendapatan bank yang kecil akan berdampak terhadap pendapatan pengembalian hasil yang diterima oleh investor. Untuk itu perlunya pengukuran risiko dan pengembalian hasil bagi BPRS, sehingga BPRS harus mewaspadai penyaluran pembiayaannya agar tidak terjadi masalah yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk memprediksi potensi kerugian (risk) pada pembiayaan BPRS mudharabah dengan metode VAR. 2) Untuk memprediksi potensi kerugian (risk) pada pembiayaan musyarakah BPRS dengan metode VAR. 3) Untuk memprediksi potensi kerugian (risk) pada pembiayaan murabahah BPRS dengan metode VAR. 4) Untuk memprediksi potensi imbal hasil (return) yang telah disesuaikan risiko pada pembiayaan BPRS dengan metode RAROC. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang dilakukan secara empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang di ukur disajikan dalam skala numerik yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat time series. Data sekunder yang digunakan berupa data return pembiayaan dan total pembiayaan yang disalurkan BPRS dalam bentuk pembiyaan dengan akad murabahah, musyarakah dan mudharabah serta data pembiayaan bermasalah (NPF). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai potensi risiko untuk nilai VAR (α=95%) pada akad mudharabah sebesar 22%-77,8% pertahun. Pada akad musyarakah sebesar 0,9%-19,6% pertahun. Sedangkan pada akad murabahah sebesar 2% - 9,2% pertahun. Hasil penelitian RAROC selama lima tahun dari 2018 hingga 2022 sebesar -0.0263, -0.1007, -0.0667, -0.1169, -0.0269 berturut-turut. Pengukuran RAROC menghasilkan RAR yang bernilai negatif dan RC bernilai positif. Kata Kunci: Pembiayaan, Return, Risiko, Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Value at Risk (VAR)

Actions (login required)

View Item