ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 30 TAHUN 2019–2023

RESTY ABDILLAH PARYANDA, 126406212137 (2025) ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 30 TAHUN 2019–2023. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (235kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (363kB)
	Text BAB I.pdf Download (840kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (236kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Dan Likuiditas Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) Tahun 2019–2023” ditulis oleh Resty Abdillah Paryanda, NIM 126406212137, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Jurusan Bisnis dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd. Kata Kunci: Abnormal Return, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity, dan Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) Penelitian ini dilatar belakangi terkait dengan peristiwa pemecahan saham (stock split) ini dilakukan karena harga saham yang terlalu tinggi sehingga saham tersebut tidak likuid, jika saham tidak likuid maka perdagangan saham tersebut akan semakin sedikit. Transaksi perdagangan yang sedikit menyebabkan harga tidak bergerak fluktuatif sehingga memperoleh abnormal return yang sedikit. Ketika pemecahan saham terjadi maka akan menyebabkan harga saham menjadi lebih rendah sehingga calon investor kecil dapat menjangkau harga saham sesudah pemecahan saham, hal tersebut akan berdampak pada permintaan yang semakin meningkat akibatnya saham akan menjadi lebih likuid. Tujuan penelitian ini untuk menguji, menganalisis dan memberikan bukti empiris untuk mengtahui perbedaan abnormal return dan likuiditas saham syariah sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) tahun 2019 sampai tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 (JII 30). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 5 sampel perusahaan yang melakukan aksi stock split yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) tahun 2019 sampai tahun 2023. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan periode pengamatan 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah stock split serta analisis data yang digunakan yaitu uji beda non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. Namun terdapat perbedaan likuiditas saham dengan perhitungan trading volume activity.

Actions (login required)

View Item