ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA IDX VALUE30 DI BURSA EFEK INDONESIA

DIYAH KUSUMAWATI, 126406211015 and DEDI SUSELO, 199005232023211028 (2025) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA IDX VALUE30 DI BURSA EFEK INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (120kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (55kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (199kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal pada IDX Value30 di Bursa Efek Indonesia” ini ditulis oleh Diyah Kusumawati NIM. 126406211015, dengan pembimbing Bapak Dedi Suselo, SE., M.M Kata kunci: Proposi, Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal. Dilatarbelakangi oleh fenomena FOMO (Fear Out Missing Of) dalam berinvestasi yang membuat terjebak dalam investasi ilegal, dan angapan bahwa berinvestasi di pasar modal membutuhkan modal yang besar, resiko yang tinggi, dan rumit. Untuk itu diperlukanya pembentukan portofolio guna untuk memaksimalkan return dan meninimalisir resiko. Salah satu model yang dapat digunakan dalam membentuk portofolio optimal adalah Model Indeks Tungal , yang merupakan penyederhanaan dari model markowitz dan cocok bagi investor pemula. Penelitian ini bertujuan untuk: 1.Mengetahui bagaimana cara pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal di IDX Value30 dalam Bursa Efek Indonesia periode Juli 2023 – Juli 2024. 2. Mengetahui saham apa saja yang tergabung dalam portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal di IDX Value30 dalam Bursa Efek Indonesia periode Juli 2023 – Juli 2024, 3. Mengetahui proposi proposi dana, Expected return, dan resiko dari masing-masing saham yang masuk kedalam portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal di IDX Value30 dalam Bursa Efek Indonesia periode Juli 2023 – Juli 2024 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data skunder yaitu close perice saham yang tergabung dalam IDX Value30, Indeks Harga Saham Gabungan dan BI Rate pada periode Juli 2023 – Juli 2024. Teknik analisis data yanag digunakan adalah Model Indeks Tunggal. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) Pembentukan portofolio optimal menggunakan komponen utama yaitu Excess Return to Beta (ERB) dan nilai Cut-Off Point (C*) untuk menentukan efesiensi saham. (2) melalui titik C* maka di peroleh 8 saham yang tergabung pada portofolio optimal yaitu, PGAS, JKON, PTPP, BMTR, INDF, MEDC, ASII, dan MNCN. (3) Proposi dana pada masing masing saham yang tergabung dalam portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal yaitu PGAS sebesar 0.03053 (3%), JKON sebesar 0.03920 (4%), PTPP sebesar 0.02101 (2%), BMTR sebesar 0.35472 (35%), INDF sebesar 0.36502 (37%), MEDC sebesar 0.01313 (1%), ASII sebesar 0.09584 (10%) dan MNCN 0.08056 (8%). Dengan expected return portofolio saham optimal sebesar 0.024863 (2.486%), dan resiko portofolio yang dimiliki oleh portofolio ini adalah sebesar 0.00000216

Actions (login required)

View Item