PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 (Studi Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI)

DISTYNA LINTANG SABILISYASYA, 126406213183 and YOYOK SETIAWAN, 9846762663130272 (2025) PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 (Studi Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (719kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (202kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (157kB)
	Text BAB I.pdf Download (273kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (165kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “ Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pemilihan Presiden Tahun 2024 (Studi Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI” ini ditulis oleh Distyna Lintang Sabilisyasya, NIM. 126406213183, pembimbing Yoyok Setiawan, M.M. Kata Kunci : Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study, Pemilu Presiden. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pemilihan presiden tahun 2024 yang memberikan dampak signifikan terhadap pasar modal, khusunya pada saham perusahaan sektor infrastruktur yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Respon pasar modal terhadap ketidakpastian politik dan prospek pembangunan infrastruktur dimasa mendatang dapat dilihat dari fluktuasi harga saham dan aktivitas perdagangan yang terjadi sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu. Hal ini dapat diketahui dengan melihat Abnormal Return dan Trading Volume Activity selama periode tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran tentang dampak faktor politik terhadap perilaku investor dan kondisi pasar saham sektor infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya signifikansi Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada hari di sekitar peristiwa pengumuman pemilihan presiden tahun 2024 dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden Indonesia tahun 2024 pada saham perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian event study (studi peristiwa) selama lima hari sebelum dan lima hari sesudah diumumkannya hasil pemilu presiden Indonesia tahun 2024. Sampel yang digunakan adalah 69 saham perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Closing Price saham harian dan volume perdagangan saham harian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat Abnormal Return yang tidak signifikan pada hari di sekitar peristiwa pengumuman hasil pemilu. 2) terdapat Trading Volume Activity yang signifikan pada hari di sekitar peristiwa pengumuman hasil pemilu. 3) terdapat perbedaan yang signifikan pada Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman. 4) tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Trading Volume Activity antara sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu presiden.

Actions (login required)

View Item