PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN DALAM INDEKS SAHAM SYARI’AH INDONESIA TAHUN 2013-2015

Irtifa Umi Azizah, 2824133051 (2017) PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN DALAM INDEKS SAHAM SYARI’AH INDONESIA TAHUN 2013-2015. [ Skripsi ]

	Text Cover.pdf Download (410kB)
	Text Abstrak.pdf Download (210kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (79kB)
	Text Bab 1.pdf Download (419kB)
Preview	Text Bab 2.pdf Download (694kB) | Preview
Preview	Text Bab 3.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text Bab 4.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text Bab 5.pdf Download (225kB) | Preview
	Text Bab 6.pdf Download (190kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (313kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian dengan Judul “Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Inflasi terhadap Return Saham Perusahaan Subsektor Perkebunan tahun 2013-2015.” Ditulis oleh Irtifa Umi Azizah, NIM 2824133051. Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Tulungagung. Dosen Pembimbing: Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. Dalam pasar modal, salah satu sekuritas yang sering diperdagangkan adalah saham, tujuan para investor dalam melakukan transaksi saham adalah keuntungan (return) yang optimal. Karena return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi. Untuk memudahkan investor muslim dalam berinvestasi, pasar modal Indonesia menyediakan Indeks Saham Syari’ah dimana dalam Indeks tersebut terdapat kumpulan saham syari’ah dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perkebunan. Dalam menanamkan dananya, seorang investor membutuhkan berbagai informasi yang berguna untuk memprediksi hasil investasinya dalam pasar modal. Diantara informasi tersebut adalah tentang frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham serta inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh secara parsial maupun simultan antara frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan inflasi terhadap return saham pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Indeks Saham Syari’ah Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) tahun, mulai dari pertengahan tahun 2013 sampai dengan 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampling Jenuh dan diperoleh sebanyak 40 data pengamatan dari 5 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data, secara parsial frekuensi perdagangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham perusahaan. Volume perdagangan saham berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kemudian secara simultan, frekuensi perdagangan saham, volume perdagangan saham, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dapat digunakan untuk memprediksi return saham dalam Indeks Saham Syari’ah Indonesia. Kata Kunci: Return saham, Frekuensi perdagangan saham, Volume Perdagangan saham, dan Inflasi

Actions (login required)

View Item