PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA BANK INDONESIA DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2024

DYAH TRI RIZQI FAHMI, 12402193377 and BINTIS TI'ANATUD DINIATI, 199109112020122023 (2025) PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA BANK INDONESIA DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2024. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (742kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (312kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (532kB)
	Text BAB I.pdf Download (686kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (448kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2024” ini ditulis oleh Dyah Tri Rizqi Fahmi NIM 12402193377, dengan pembimbing Bintis Ti’anatud Diniati, S.Pd., M.Sc. Kata kunci: Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, IHSG Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Indeks Harga Saham Gabungan yang mengalami fluktuatif setiap waktu seiring dengan perkembangan perekonomian. Fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi terutama faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga BI dan jumlah uang beredar. Faktor-faktor makroekonomi tersebut sangat mempengaruhi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-202, nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2024, suku bunga Bank Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun2015-2024, dan jumlah uang beredar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis hubungan inflasi, nilai tukar, suku bunga BI dan jumlah uang beredar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel data bulanan periode Januari 2015 sampai Desember 2024. Metode analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model yang merupakan bentuk Vector Autoregressive yang teretriksi karena seluruh variabel penelitian stasioner pada first difference serta terdapat hubungan kointegrasi antarvariabel. Proses pengolahan dan analisis data menggunakan software EViews versi 12. Berdasarkan hasil estimasi Vector Error Correction Model, dalam jangka pendek inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Sementara itu, dalam jangka panjang inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, suku bunga BI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

Actions (login required)

View Item